[퀀트] 무턱대고 따라해본 퀀트투자 1.5년 후기5

사실 퀀트투자가 메인은 아닙니다만,

수익이 나고는 있어서 기록으로 남겨두고자 후기를 남깁니다.

절대 투자전략 추천은 아니며, 

그냥 이런 방법도 있구나, 이런 투자자도 있구나 생각해주시면 감사하겠습니다.

==============================

==============================

0. 들어가면서

  - "퀀트투자"를 한 번 정도는 들어보셨을 겁니다. 저는 직접 해보고 경험하는 걸 선호하는 타입이라, 메인계좌 외에 별도로 계좌를 개설해서 1000만원을 때려박고 "무턱대고 따라해"봤습니다.

  - 결론부터 말씀드리자면, 수익은 나는데 도파민이...부족하네요ㅎ

  - 처음에는 일반계좌로 하다가, 나중에 ISA 계좌로 옮겨서 하고 있습니다.

  - 퀀트 전략은 사실 매우 다양합니다. 저는 리벨런싱의 간편성을 위해 코스피200을 섞었지만, 저 비율만큼 필터링된 소형주에 투자하면 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다. (물론 하락의 위험도 높아집니다.)

  - 그 밖에도, 신흥국ETF 를 산다던지, 특정 주식을 섞는다던지 하는 방법이 있습니다. 여기에 가상화폐를 섞는 방법도 있던데, 저는 가상화폐는 하지 않아서 처음부터 고려하지 않았습니다.

  - 투자비중을 조정할 수도 있습니다. 수익률을 높이기 위해서는 위험자산에 더 비중을 실으면 되고, 안정성을 높이기 위해서는 금과 채권 비중을 더 높이면 됩니다.

==============================

==============================

1. 퀀트 전략 (할로윈 전략)

  - 우선 투자전략은 위 사진과 같습니다.

  - 일단, 연 2회 리벨런싱 합니다. 제가 참고한 서적에 의하면, 이걸 할로윈 전략이라고 부르더라구요. 아마 10월 말 경에 리벨런싱해서 그런것 같습니다. 

  - "셀 인 메이" 때문에 그런지 5월에는 주식 비중을 낮추고 채권비율을 증가시킵니다.

  - 이 전략의 목표수익률은 연10~15% 정도입니다. 엄밀히 말하면 목표라기보다, 과거 통계를 바탕으로 한 백데이터가 그렇습니다.

==============================

==============================

2. 1.5년 투자 결과

  - 과거 데이터 상 11월~4월에 주식 수익률이 좋았고, 5월~10월에 수익률이 낮았다고 하던데 짧은 기간이라 신뢰도는 떨어지지만 아주 틀린말은 아닌 것 같습니다.

  - 초기 투자금은 1000만원으로 설정하였고, 1차 시기에는 약간 손실이 있었습니다. 이때는 제 매매실수도 약간 섞여있어서, 나지 않아도 될 손실이 발생했습니다.

  - 2회차에는 꽤나 좋은 수익률을 기록했습니다. S&P500가 수익의 상당분을 차지했습니다.

  - 3회차에는 역시나 이익을 기록했지만, 그렇다고 그렇게 크진 않았습니다.

  - 모든 회차 리밸런싱 과정에서 호가 차이에 의한 슬리피지(?)가 미미하나마 발생하였습니다.

  - 4회차는 현재 진행 중이라, 별도로 표기하진 않았습니다.

==============================

==============================

3. 마무리

  - 제 메인계좌는 국내주식 위주인데, 수익이 날때도 크고 손실이 날때도 엄청 큽니다.

  - 그에 반해, 퀀트 계좌는 야금야금 우상향 하는 모습을 볼 수 있었습니다.

  - 소액으로 투자하시는 분들에게는 적합하지 않은 투자방법이라고 생각되고, 오히려 큰 금액을 투자하시는 분들에게는 적당한 투자방법이 아닌가 생각합니다. 아무래도 금과 채권이 섞여있어서, 사회적 대혼란 시기에 MDD를 최소화 시켜주니까요.

  - 장기간 퀀트투자 할 자신은 없습니다만, 그래도 몇년 더 해보고 이 전략이 유효한가 검증해보겠습니다!!

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.  끗.